選擇權價差單介紹

選擇權價差單還蠻多變化的，價差單的功用就是減少成本與虧損，但會犧牲掉獲利空間。

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舉例來說，買權多頭價差
Buy 6700 Call 成交價 263
Sell 7000 Call 成交價 137

可以得出該到期損益圖，可以明顯看出三種不同交易策略的結果。



另外賣權也可組多頭價差
Buy 6400 Put 成交價 152
Sell 6700 Put 成交價 270


接著若上述提到兩種加以組合，會變成



可以由圖看出，最大收益在7300以上，最大損失在6700以下。
這個組合單好處是最大獲利與風險約是300點，並且一邊收權利金，一邊付權利金，形成零成本支出。如果判斷對趨勢不失為一個好方法，之後有機會再來介紹若看錯方向與到期前可如何調整。

原本要在五月底，要做類似上述的四口單，但改成看空策略。
但是看十大交易人的多單還蠻多的，就沒去做。結果大盤硬是跌了不少，只好等下次機會發生時，再實行這策略了~