結算日與股市、大盤指數轉折有何相關性

十大交易人、三大法人在期貨市場布局時，若趨勢明顯的時候，通常會握有不少多單或空單。

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而他們要如何平倉也是一門學問，
甚至要讓自己部位反方向建立也不是這麼容易。
假設我要反手做空，但手上有一萬張多單，我勢必得做空一萬張以上，才能讓我的部位開始變成淨空部位
所以理論上要轉變淨部位方向，通常要花個好幾天。
甚至我要停利，也得先去平倉。而平倉也代表要去做買賣才行。
因此對十大交易人與三大法人來說，期貨部位相當龐大，只要是平倉與反手建倉，都要花不少成本與時間。

所以對主力來說，我要如何快速平倉獲利了結，又可以反手去建立部位呢？
最直接的方法就是透過期貨結算日，直接"到站下車"，一口氣就可出掉所有的未平倉單
從這點可以發現，假設原本握有一萬張多單，直接結算完後。我再開始做空就不用花到一萬張以上的空單了
因此這兩個相較之下，差異非常明顯。最強大的是反手建立部位，只需花最少成本。

再來可以合理推斷結算日幾天內，大盤指數要開始進行轉折的機率特別高。(相較平日而言)
以 2010/1/20 結算日為例，
前一天十大交易人還握有不少期貨多單，而外資則是選擇權有幾萬口多頭部位
而當結算完後，十大交易人立即馬上大量佈空單，外資也在選擇權反向建立大量空頭部位
大盤指數隨後也修正了近千點左右。這次的跌勢算是從上波4000點漲上來後最大的修正。